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南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889

南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168

金融期权波动率每日观察

商品期权波动率每日观察

一， 期权策略跟踪

行情判断:50ETF震荡走势

期权持仓:卖出一手50ETF沽1月3.0认沽期权，买入一手50ETF沽1月2.9认沽期权，卖出一手50ETF购1月3.5认购期权，买入一手50ETF购1月3.6认购期权

图1.1:期权策略表现:

二，金融期权数据

上一交易日金融期权隐含波动率下降，历史波动率走势小幅上涨认沽期权隐含波动率大幅下降，市场悲观情绪有所释放南华50ETF期权波动率指数是20.32，南华沪深300期权波动率指数是18.75，南华波动率指数小幅下降，股市震荡反弹，预期50ETF短期维持震荡走势，建议投资者构建卖出鹰式组合策略

图2.1:50ETF期权隐含波动率与历史波动率:

图2.2: 50ETF期权波动率偏度与期限结构:

图2.3:华泰柏瑞300ETF期权隐含波动率与历史波动率:

图2.4:华泰柏瑞300ETF期权波动率偏度与期限结构:

图2.5:嘉实300ETF期权隐含波动率与历史波动率:

图2.6:嘉实300ETF期权波动率偏度与期限结构:

图2.7:沪深300股指期权隐含波动率与历史波动率:

图2.8:沪深300股指期权波动率偏度与期限结构:

图2.9:南华50ETF期权波动率指数:

图2.10:南华沪深300股指期权波动率指数:

三，商品期权数据

昨日日盘数据来看，商品期权大部分品种的隐波继续平稳，部分品种表现出降波趋势，但整体没有表现出明显的板块效应，绝大多数品种昨日隐波日度变动未超过10%，隐波上涨的品种不多。

图3.1:豆粕期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.2:玉米期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.3:铁矿石期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.4:PVC期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.5:塑料期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.6:聚丙烯期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.7:白糖期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.8:PTA期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.9:甲醇期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.10:菜粕期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.11:动力煤期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.12:铜期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.13:铝期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.14:锌期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.15:黄金期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.16:橡胶期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.17:棉花期权近20日隐含波动率与历史波动率:

图3.18:LPG期权近20日隐含波动率与历史波动率:

弘阳1936购物中心的建筑设计延续纺织厂文脉，提取大成纺织厂原有民国建筑的元素，新老结合，中部结合室内空间打造“高山流水”意境的玻璃幕空间，打造人气打卡点，与北面民国风情商业街组合，形成富有活力的商业聚集地；超14万㎡的主题购物中心，搭配精神堡垒，特色连桥，七彩玻璃幕墙展示空间，纺织文化展示墙等设计亮点共同营造出一个集购物，文化，商务及办公于一体的国潮全民休闲打卡城市中心。

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